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CFA二级考试数量分析备考的知识点有哪些？

考试动态  |  2021-04-02

在CFA考试中，你通过了CFA一级还是要面对CFA二级考试的，在数量分析中你要知道二级是比较难的，需要考生备考的知识点有哪些呢？今天总结一下！

1、情景分析、决策树、模拟的区别

离散的：

情景分析

决策树

连续的：

情景分析

2、模拟的步骤

其实就是传说中的monte carlo simulation

指定应该使用的变量(variables)

定义变量的概率分布(probabilistic distribution)

历史数据(historical data)

同类型数据比较(Cross section data)

自行指定可能存在的概率分布模式(Statistical distribution and parameters) 》》》21年CFA二级复习资料点我咨询

指定相关系数(correlation)

选择对因变量影响最大的其中一个随机自变量

将随机自变量的相关性的影响也建入模型内

两种处理存在着相关性的随机自变量的方法:

·将模拟运行足够次数

·随机自变量的个数越多,应该运行的次数越多

3、模拟的优势

对输入参数(随机自变量)的模拟更加合理

输出结果不再是一个单点的估计，而是一个概率分部

4、模拟的应用

账面价值(book value)

测试公司的资本是否满足法律要求

巴塞尔协议

利润和现金流

公司预测未来利润和现金流动向

测试公司的利润和现金流是否满足贷款的要求

公司市值

满足再融资要求

5、模拟的注意事项

输入参数需合理（garbage in garbage out）

现实数据不一定完全符合模拟的假设的模型

未来的数据的概率分布模式可能会与历史数据不同

随机自变量的相关系数可能会发生变化

所以这些知识点你掌握住了没有呢？如果你还没有掌握住的话，赶紧去复习，毕竟CFA二级考试是比较难的，备考战线拉长了，你不好好准备，可能是通过不了考试！》》》了解CFA二级智能***课点我咨询

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